漩渦中的百億量化巨頭寧波靈均正式辟謠了。
今日上午，市場傳言券商排查本單位離職員工到寧波靈均工作。結(jié)果午間，寧波靈均對外公開回應(yīng)，這消息屬冒充國家機(jī)關(guān)，惡意造謠、涉嫌違法，公司已及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告相關(guān)情況，并將向有關(guān)機(jī)關(guān)報(bào)案。
靈均辟謠，已向監(jiān)管部門報(bào)告情況
3月8日，有市場消息稱，“各家券商及子公司全面梳理排查本單位離職員工是否有到寧波靈均工作的人員”。對此，百億私募量化巨頭寧波靈均投資回應(yīng)表示，消息屬冒充國家機(jī)關(guān)，惡意造謠、涉嫌違法，公司已及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告相關(guān)情況，并將向有關(guān)機(jī)關(guān)報(bào)案。
自上個(gè)月靈均投資限制交易以來，市場各種“小作文”不斷。靈均投資表示，近期以來，部分互聯(lián)網(wǎng)自媒體為了博取關(guān)注和流量，持續(xù)惡意編造散布涉及我司的大量謠言，對我司及高管人員大肆誹謗詆毀，內(nèi)容涉及偽造高管虛假履歷、人身攻擊謾罵、編造公司經(jīng)營的不實(shí)信息等，甚至冒充國家機(jī)關(guān)名義發(fā)布虛假消息，散布市場謠言，誤導(dǎo)公眾輿論，對我司正常經(jīng)營造成嚴(yán)重干擾，靈均投資作為一家本土量化投資機(jī)構(gòu)，一直秉持愛國守法合規(guī)經(jīng)營、投身公益的理念，長期看好并堅(jiān)持做多中國股市，股票倉位始終堅(jiān)持接近滿倉狀態(tài)。對于近期因2024年2月19日個(gè)別交易時(shí)段發(fā)生異常交易受到滬深交易所限制交易措施，公司上下已進(jìn)行了深刻反思并作了徹底整改，真誠歡迎社會(huì)各界的正常監(jiān)督。
靈均投資表示，部分別有用心的自媒體為了博取流量和自身利益，有組織、有預(yù)謀地對我司及整個(gè)量化行業(yè)惡意造謠誹謗，嚴(yán)重影響投資者信心，已涉嫌違反相關(guān)法律法規(guī)。我司已及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告相關(guān)情況，并已向有關(guān)機(jī)關(guān)報(bào)案，采取必要的法律手段，堅(jiān)決維護(hù)我司合法權(quán)益和資本市場的正常秩序。
靈均投資呼吁廣大合作渠道、投資者及社會(huì)公眾保持理性不信謠、不傳謠。同時(shí)，也希望與媒體和網(wǎng)民朋友共同維護(hù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的健康有序，抵制惡意炒作和不實(shí)報(bào)道。
此前，2月21日凌晨2點(diǎn)左右，靈均投資針對滬深交易所處罰決定，緊急發(fā)布道歉公告，稱對交易所的處罰決定堅(jiān)決服從，“對于產(chǎn)品交易中存在的問題，公司高度重視，內(nèi)部進(jìn)行了深刻反省和檢討。2024年2月19日公司旗下管理產(chǎn)品全天整體凈買入1.87億元，但是當(dāng)日開盤一分鐘內(nèi)買賣交易量較大，對于由此造成的負(fù)面影響，公司誠懇致歉！”
量化圈風(fēng)波不斷
今年1月以來，市場波動(dòng)有所加大，針對管理規(guī)模超萬億元的量化私募，市場輿情暗潮涌動(dòng)，風(fēng)波不斷。1月底，隨著量化私募集體重倉微盤股，一度發(fā)生流動(dòng)性危機(jī)集體遭遇踩踏，并創(chuàng)下史上最大的回撤和凈值下跌，部分市場投資者對于量化投資策略頻頻發(fā)文。
3月初，深交所會(huì)同上交所聯(lián)合舉辦量化私募機(jī)構(gòu)交易合規(guī)培訓(xùn)，來自28家頭部量化私募機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干參加。培訓(xùn)內(nèi)容一是重申異常交易的幾種類型；二是通過監(jiān)管實(shí)例來指導(dǎo)規(guī)范，要求量化私募在日常交易中要加強(qiáng)完善風(fēng)控，避免對市場產(chǎn)生不良影響。
面對量化機(jī)構(gòu)“敗北”， “勸降”言論也出來了。私募機(jī)構(gòu)半夏投資發(fā)布了2月份的月報(bào)，私募“小魔女”李蓓在月報(bào)中還發(fā)言“勸降”量化同行，李蓓表示，“SIZE因子大概率到頭了，沒有了小微盤的超額之后，大部分人，可能都做不出顯著的超額了，中性怎么辦？DMA怎么辦？何苦把自己的錢都還放在DMA里面？”
李蓓稱，“超額收窄，對沖成本上升，預(yù)估以后不少中性直接就要虧錢，不少DMA直接就要虧很多錢了。后面機(jī)構(gòu)一贖回中性，你就得賣股票砸自己的DMA，你何苦把自己的錢都還放在DMA里面？不如趁著節(jié)后小微盤反彈了這一波，DMA去杠桿壓規(guī)模，把自己的錢拿出來，分散投到別的地方去。”
當(dāng)前，股市自2月5日走出探底回升行情之后，部分股票策略產(chǎn)品開始“回血”，量化策略的反彈力度最大。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2月23日，有業(yè)績記錄的209只股票量化多頭產(chǎn)品，整體收益達(dá)10.79%。百億量化私募旗下指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品整體業(yè)績大幅回暖，從各大量化策略來看，中證1000指增策略強(qiáng)勢反彈，滬深300指增產(chǎn)品反彈力度偏弱。但是，從朝陽永續(xù)統(tǒng)計(jì)的，今年年初至今的百億私募機(jī)構(gòu)收益率數(shù)據(jù)來看，包括靈均投資在內(nèi)的量化機(jī)構(gòu)產(chǎn)品仍然排名靠后。
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