由《銀行家》雜志社主辦的“2022中國金融創(chuàng)新論壇暨中國金融創(chuàng)新成果線上發(fā)布會”于2022年9月26日在北京舉行，本屆中國金融創(chuàng)新論壇以“數(shù)字化金融創(chuàng)新：服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)振興”為主題，聚焦數(shù)字化進(jìn)程與實體產(chǎn)業(yè)振興，邀請金融業(yè)業(yè)界權(quán)威專家和行業(yè)精英交流經(jīng)驗、分享智慧，共同探討銀行業(yè)如何用數(shù)字化創(chuàng)新服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)。中國建設(shè)銀行風(fēng)險管理部總經(jīng)理王勇出席論壇并發(fā)表了主旨演講。
風(fēng)險管理能力是金融機(jī)構(gòu)的核心競爭力，大型商業(yè)銀行更是如此。外部形勢越是錯綜復(fù)雜，越是需要風(fēng)險管理在服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)和支持業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮更大作用。在此背景下，風(fēng)險管理能力要走在業(yè)務(wù)發(fā)展曲線之前，進(jìn)一步實現(xiàn)能力升維，要從系統(tǒng)思維、客戶思維、創(chuàng)新思維三個方面深化全面主動智能的現(xiàn)代化風(fēng)控體系，提高風(fēng)險管理的政治性、人民性和專業(yè)性。
堅持系統(tǒng)思維，牢固樹立全面風(fēng)險管理理念，提升風(fēng)險管理的政治性
構(gòu)建點、線、面、體、時空、系統(tǒng)六維系統(tǒng)思維框架，防范化解金融風(fēng)險，特別是防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險是金融工作的根本任務(wù)，也是金融工作的永恒主題。單一風(fēng)險事件和客戶的風(fēng)險點是風(fēng)險管理的起點，風(fēng)險管理必須聚焦具體事件，強(qiáng)化風(fēng)險分析，在聚焦的過程中學(xué)會看它的上下游和關(guān)聯(lián)關(guān)系，繪制風(fēng)險傳導(dǎo)路徑圖，此為風(fēng)險管理的脈絡(luò)線。由風(fēng)險傳導(dǎo)路徑關(guān)注具體的行業(yè)和領(lǐng)域，形成由點及面、舉一反三的分析研判，此為風(fēng)險管理的面。多個風(fēng)險面以及彼此的關(guān)聯(lián)關(guān)系，形成了圍繞風(fēng)險點的有機(jī)整體，此為風(fēng)險管理的體。觀察經(jīng)濟(jì)體在不同時間、空間的不同風(fēng)險狀況及其變化，此為風(fēng)險管理的時空維度。最后從宏觀視角觀察微觀風(fēng)險，系統(tǒng)性地觀察各經(jīng)濟(jì)主體之間的博弈關(guān)系，要識人所未見，堅持系統(tǒng)思維的方式，在全面風(fēng)險管理框架下，重檢前述六個維度的風(fēng)險分析結(jié)論，跳出風(fēng)險管風(fēng)險，此為風(fēng)險管理的六維空間。
牢固樹立全面風(fēng)險管理理念是應(yīng)對當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻外部形勢的根本之策。當(dāng)前風(fēng)險點、風(fēng)險源、風(fēng)險形態(tài)明顯增多，各類風(fēng)險相互交織，風(fēng)險的傳染性、關(guān)聯(lián)性比以往任何一個時期都更強(qiáng)，必須進(jìn)一步強(qiáng)化全面風(fēng)險管理。風(fēng)險管理要覆蓋所有風(fēng)險，將所有潛在風(fēng)險、新型風(fēng)險、突發(fā)風(fēng)險事件都納入風(fēng)險管理的視野。同時，風(fēng)險管理要覆蓋所有業(yè)務(wù)，對銀行的各類表內(nèi)外業(yè)務(wù)，要站在金融體系的視角全面管理風(fēng)險，打造總分行、境內(nèi)外、母子公司、集團(tuán)一體化的風(fēng)險防控能力，要堅持實質(zhì)重于形式和穿透原則，加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)風(fēng)險信息共享，確保風(fēng)險管理不留死角。
堅持客戶思維，主動服務(wù)市場主體的金融需求，提升風(fēng)險管理的人民性
一是從GDP收入法來認(rèn)識風(fēng)險管理主動服務(wù)市場主體的必然性。GDP收入法主要從市場主體的角度反映勞動力、土地、資本等生產(chǎn)要素的回報。從微觀上看，一個城市或一個經(jīng)濟(jì)體的GDP，應(yīng)該等于它所轄的企業(yè)所創(chuàng)造的GDP的總和。風(fēng)險管理要回歸客戶本源，強(qiáng)化客戶中心理念，做好各類市場主體及其所在行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)主體等的風(fēng)險識別和化解。在這一過程中，做好集團(tuán)一體化的風(fēng)險管理，既是給客戶提供綜合金融服務(wù)的必然要求，也是防范化解風(fēng)險的必然要求。二是主動探索普惠金融、科技型企業(yè)、ESG相關(guān)企業(yè)等相關(guān)市場主體的商業(yè)可持續(xù)之路。三是提升客戶風(fēng)險的敏感性、前瞻性和響應(yīng)速度。
堅持創(chuàng)新思維，推進(jìn)智能風(fēng)控升維工程，提升風(fēng)險管理工作的專業(yè)性
一是風(fēng)控創(chuàng)新要具有一定的前瞻性。銀行經(jīng)營要以風(fēng)控能力為邊界，但這個邊界不是僵化或固化的，管理者可以隨著形勢、目標(biāo)的變化適時、適度調(diào)整，這要求風(fēng)控走在業(yè)務(wù)發(fā)展曲線之前，成為可持續(xù)發(fā)展的護(hù)城河。要具備這一能力，需要商業(yè)銀行風(fēng)險管理不斷創(chuàng)新、迭代、升維，成為應(yīng)用金融科技和數(shù)據(jù)資產(chǎn)的最前沿。二是要積極培育適應(yīng)新金融的智能風(fēng)控能力。三是正確認(rèn)識風(fēng)險管理的變與不變。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代風(fēng)險管理的本質(zhì)和邏輯沒有改變，外部經(jīng)濟(jì)形勢、市場環(huán)境、客戶需求、技術(shù)工具在變，銀行要適應(yīng)變化，擁抱數(shù)字經(jīng)濟(jì)和金融科技，同時還要回歸常識，不能只依賴模型，要人機(jī)結(jié)合，線上線下相結(jié)合，不斷提升、完善智能化風(fēng)險管理水平。模型風(fēng)險對銀行業(yè)務(wù)的影響面巨大，當(dāng)前銀行處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，尚未形成模型需求、驗證、評審、退出的統(tǒng)籌，數(shù)據(jù)風(fēng)險、欺詐風(fēng)險和模型風(fēng)險共生交織，要切實加強(qiáng)模型風(fēng)險管理，防范模型不當(dāng)使用、濫用的風(fēng)險。
王勇系中國建設(shè)銀行風(fēng)險管理部總經(jīng)理
責(zé)任編輯：孫 爽
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文章刊發(fā)于《銀行家》雜志2022年第9期「銀行家論壇」欄目
本文首發(fā)于微信公眾號：銀行家雜志。文章內(nèi)容屬作者個人觀點，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險請自擔(dān)。
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